Jak wspierać rozwój klientów, finansując ich inwestycje, a jednocześnie chronić się przed ryzykiem utraty pieniędzy? W bankowości zarządzanie ryzykiem kredytowym to priorytet. Dwa kluczowe narzędzia, które w tym pomagają, to system ratingowy i system wczesnego ostrzegania (EWS- Early Warning System). Każdy z nich jest skuteczny oddzielnie, jednak dopiero ich połączenie tworzy duet zdolny do ochrony portfela kredytowego przed poważnymi stratami.
W działalności banku system ratingowy i system wczesnego ostrzegania są ze sobą ściśle powiązane, ale pełnią różne funkcje w cyklu oceny i monitorowania ryzyka klienta. Można to sobie wyobrazić w taki sposób, że rating to ocena „stanu zdrowia” klienta w momencie badania, a EWS to czujnik, który wychwytuje pogorszenie kondycji, zanim zrobi się poważnie
System ratingowy - fundament oceny ryzyka
System ratingowy stanowi podstawę oceny zdolności kredytowej klientów banku. Jego głównym zadaniem jest klasyfikacja kredytobiorców według poziomu ryzyka niewypłacalności, wyrażanego najczęściej w skali od AAA (najwyższa jakość) do D (niewypłacalność).
Kluczowe elementy systemu ratingowego:
- Dane finansowe – analiza sprawozdań finansowych, wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia kredytobiorcy. Te informacje tworzą podstawę do oceny obecnej kondycji finansowej i trends rozwojowych.
- Dane niefinansowe – ocena jakości zarządzania, pozycji rynkowej, branży, w której działa klient, oraz czynników makroekonomicznych wpływających na jego działalność.
- Historia kredytowa – analiza dotychczasowych zachowań płatniczych klienta, która pozwala przewidzieć przyszłe zachowania.
- Modele statystyczne – wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do przetwarzania danych i generowania końcowej oceny ratingowej.
System wczesnego ostrzegania - proaktywne zarządzanie ryzykiem
System wczesnego ostrzegania działa jako „radar” banku, identyfikując potencjalne problemy zanim staną się one rzeczywistymi stratami. EWS monitoruje w czasie rzeczywistym różnorodne sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na pogorszenie się sytuacji kredytobiorcy.
Główne funkcje systemu EWS:
- Bieżący monitoring – śledzenie kluczowych wskaźników i parametrów dla każdego klienta w portfelu kredytowym.
- Automatyczne alerty – generowanie powiadomień o przekroczeniu ustalonych progów ryzyka lub wystąpieniu niepokojących sygnałów.
- Wsparcie decyzyjne – dostarczanie analiz i rekomendacji dla zespołów zarządzających portfelem kredytowym.
Synergia systemów - jak współpracują ze sobą?
Prawdziwa siła tkwi w integracji obu systemów, która tworzy kompleksowe narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym. System ratingowy definiuje podstawowe parametry dla systemu wczesnego ostrzegania. Klienci o wyższym ratingu (niższym ryzyku) mają ustawione mniej restrykcyjne progi ostrzegania, podczas gdy dla klientów o niższym ratingu system EWS jest bardziej czuły na sygnały ostrzegawcze. Przykładowo, dla klienta z ratingiem A opóźnienie płatności o 15 dni może nie generować alertu, ale dla klienta z ratingiem CCC to samo opóźnienie uruchomi natychmiastowe działania naprawcze.
System wczesnego ostrzegania dostarcza sygnałów, które mogą prowadzić do aktualizacji ratingów. Gdy EWS wykryje pogorszenie się sytuacji klienta, automatycznie inicjuje proces przeglądu ratingowego. To zapewnia, że oceny ryzyka pozostają aktualne i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację kredytobiorcy.
Praktyczne korzyści z integracji
- Szybsza reakcja na zmiany – Połączenie systemów umożliwia szybsze wykrywanie i reagowanie na zmiany w sytuacji kredytobiorców. Bank może podejmować działania zapobiegawcze zanim problemy klienta przekształcą się w straty.
- Lepsza alokacja zasobów – Integracja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów banku. Zespoły zarządzające portfelem mogą koncentrować uwagę na klientach o najwyższym ryzyku, a rutynowe monitorowanie może odbywać się automatycznie.
- Zgodność z regulacjami – Współpraca systemów wspiera spełnienie wymagań regulacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym wymogów Bazylei III i lokalnych regulacji bankowych.
- Optymalizacja kapitałowa – Precyzyjniejsza ocena ryzyka pozwala na lepsze planowanie rezerw na straty kredytowe i optymalizację wymogów kapitałowych.
Nasze rozwiązania
Produkt, który został dostosowany do specyfiki banku i jego ścieżek kredytowych. VSoft Rating to narzędzie wspierające ocenę ryzyka kredytowego, analizę danych finansowych, podejmowanie decyzji i budowanie ścieżek procesowych w oparciu o różne typy klientów. Kluczową wartością była tu możliwość konfiguracji modeli i reguł – bez konieczności pisania kodu.
System pozwala w sposób masowy realizować szereg działań związanych z monitorowaniem i analizą danych klientów. W przypadku wystąpienia zagrożenia pogorszenia się kondycji finansowej klienta, system automatycznie wygeneruje działania zaradcze, przypisze je do odpowiedniego pracownika i będzie monitorował status jego realizacji. System zbudowany jest w oparciu o platformę low code VSoft archITekt, co umożliwia szybki i elastyczny rozwój dostosowany do potrzeb banku.
- VSoft archITekt – jako baza rozwoju systemów
Platforma low-code, która umożliwia szybkie dodawanie kolejnych funkcjonalności i rozwój systemu w tempie odpowiadającym potrzebom biznesowym. archITekt daje możliwość budowania logiki procesowej i integracyjnej w sposób wizualny – bez konieczności angażowania dużych zasobów programistycznych.
Podsumowanie
Integracja systemu ratingowego z systemem wczesnego ostrzegania stanowi fundament nowoczesnego zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach. Oba systemy, działając w synergii, umożliwiają proaktywne identyfikowanie zagrożeń, szybkie reagowanie na zmiany oraz optymalizację procesów biznesowych.
Sukces takiej integracji zależy od trzech kluczowych czynników: wysokiej jakości danych, odpowiedniej technologii oraz zaangażowania całej organizacji w proces zarządzania ryzykiem. Banki, które skutecznie połączą te systemy, zyskają znaczącą przewagę konkurencyjną w postaci lepszej kontroli ryzyka, wyższej rentowności portfela kredytowego i większej stabilności finansowej.
Jesteśmy na rynku od ponad ćwierć wieku. Od początku naszej przygody wiedzieliśmy, że nie chcemy być jedynie biernym dostawcą rozwiązań. Od zawsze stawiamy na wymianę wiedzy i doświadczeń. Chętnie pogłębiamy tematy, które uważamy za istotne, szczególnie w obrębie branż, z którymi współpracujemy na co dzień. Chętnie analizujemy i omawiamy zmiany technologiczne oraz dzielimy się własnymi przemyśleniami. Pokazujemy jak uczymy się na błędach i z jakich działań jesteśmy dumni.
